Công cụ tính rủi ro cháy tài khoản

Ước tính xác suất chạm ngưỡng thua lỗ đã chọn trong số giao dịch đã nhập.

Tỷ lệ thắng%Lãi trung bình / lỗ trung bìnhtỷ lệRủi ro mỗi giao dịch%Mức thua lỗ so với vốn chủ sở hữu ban đầu% thua lỗSố giao dịchNhập một số nguyên từ 1 đến 1,000. Mặc định là 1,000 giao dịch.

Rủi ro cạn vốn trong 1,000 giao dịch

3,82

Ước tính xác suất chạm ngưỡng thua lỗ đã chọn trong số giao dịch đã nhập. Giá trị mặc định là 1,000 giao dịch. Rủi ro là một tỷ lệ phần trăm cố định của số dư còn lại trên mỗi giao dịch. Mô hình giả định các giao dịch độc lập với nhau, có tỷ lệ thắng và tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro không đổi. Ngưỡng này là mức thua lỗ so với vốn chủ sở hữu ban đầu, không phải mức giảm từ một đỉnh đạt được sau đó. Các diễn biến dừng lại tại ngưỡng. Đây là ước tính theo mô hình; phí, khoảng trống giá và sự thay đổi của kết quả giao dịch không được tính đến.

Rủi ro cạn vốn ở các mức rủi ro khác trong 1,000 giao dịch

Rủi ro trên mỗi giao dịch	Rủi ro cạn vốn
0,5%	< 0,01%
1%	3,82%
2%	36,89%
3%	61,84%

Cách sử dụng công cụ tính rủi ro cạn vốn

Nhập tỷ lệ thắng và giá trị thu được khi lấy khoản lời trung bình chia cho khoản lỗ trung bình.
Đặt tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu còn lại chịu rủi ro trên mỗi giao dịch.
Chọn ngưỡng thua lỗ so với vốn chủ sở hữu ban đầu và nhập số giao dịch, từ 1 đến 1,000.
Đọc xác suất trong số giao dịch đã nhập và so sánh bốn mức rủi ro với cùng số giao dịch.

Công thức

Gọi p là xác suất thắng, R là tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro, r là tỷ lệ rủi ro và D là tỷ lệ ngưỡng thua lỗ.Sau w giao dịch thắng và l giao dịch thua lỗ, vốn chủ sở hữu tính tương đối so với số dư ban đầu là (1 + rR)^w × (1 − r)^l.Ở mỗi giao dịch, một diễn biến chưa cạn vốn phân nhánh thành một giao dịch thắng với xác suất p và một giao dịch thua lỗ với xác suất 1 − p.Một lộ trình chạm ngưỡng khi vốn chủ sở hữu của nó bằng hoặc thấp hơn 1 − D. Sau đó, lộ trình dừng lại và vẫn được tính là đã chạm ngưỡng.Ngưỡng thua lỗ được đo từ vốn chủ sở hữu ban đầu, không phải từ mức đỉnh sau đó.Cộng xác suất của các lộ trình chạm ngưỡng tại bất kỳ thời điểm nào trong số giao dịch đã nhập. Đây là mô hình rào cản hấp thụ hữu hạn.Tỷ lệ thắng 50%, tỷ lệ lời lỗ 1:1, rủi ro 1% và ngưỡng thua lỗ 50%: khoảng 3.82% trong 1,000 giao dịch.

Câu hỏi thường gặp

Ngưỡng thua lỗ có nghĩa là gì?

Đây là mức thua lỗ so với vốn chủ sở hữu ban đầu, không phải mức giảm từ một đỉnh đạt được sau đó. Một diễn biến được tính là cạn vốn nếu chạm ngưỡng đó tại bất kỳ thời điểm nào trong số giao dịch đã nhập, ngay cả khi việc tiếp tục diễn biến đó có thể mang lại sự phục hồi.

Xác suất được tính như thế nào?

Mô hình theo dõi các diễn biến thắng và thua lỗ trong số giao dịch đã nhập và cộng xác suất của các diễn biến chạm ngưỡng. Các giao dịch độc lập với nhau, có tỷ lệ thắng và tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro không đổi. Mỗi giao dịch đặt tỷ lệ phần trăm đã nhập của vốn chủ sở hữu còn lại vào rủi ro. Các giới hạn về độ chính xác số học và khả năng tính toán được áp dụng.

Kết quả gần 100 phần trăm có thể đồng nghĩa với sự chắc chắn không?

Việc làm tròn không xác lập tính chắc chắn. Một xác suất được xác nhận là trên 99.99% nhưng dưới 100% được hiển thị là lớn hơn 99.99%. Một xác suất dương được xác nhận là dưới 0.01% được hiển thị là nhỏ hơn 0.01%. Nếu độ chính xác số học không thể xác định xác suất nằm ở phía nào của một ranh giới hiển thị, giá trị ranh giới được hiển thị dưới dạng giá trị làm tròn.