Hiểu MACD: từ đường trung bình động đến giao cắt

Hội tụ và phân kỳ đường trung bình động (MACD) so sánh đường trung bình động hàm mũ nhanh của giá đóng cửa với đường trung bình động hàm mũ chậm. Đường tín hiệu làm mượt chênh lệch đó; biểu đồ histogram thể hiện khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu.

MACD đo lường gì

Các ví dụ dùng EMA nhanh 12 thanh, EMA chậm 26 thanh và EMA tín hiệu 9 thanh, áp dụng cho giá đóng cửa. Đây là các giá trị mặc định kinh điển, không phải khuyến nghị đã được tối ưu hóa.

• Đường MACD là EMA nhanh trừ EMA chậm.
• Đường tín hiệu là EMA của đường MACD.
• Biểu đồ histogram là đường MACD trừ đường tín hiệu.

Phép tính được dùng trong tệp tải xuống này

MACD[i] = EMA(close, FastEma)[i] - EMA(close, SlowEma)[i]
Signal[i] = EMA(MACD, SignalEma)[i]
Histogram[i] = MACD[i] - Signal[i]
alpha = 2 / (N + 1)
EMA[i] = EMA[i-1] + alpha * (x[i] - EMA[i-1])

Giá trị khởi tạo và giai đoạn khởi động

Mỗi EMA bắt đầu bằng trung bình cộng của N giá trị đầu vào đầu tiên. EMA giá nhanh và chậm bắt đầu tại các thanh khởi tạo tương ứng; EMA tín hiệu bắt đầu từ SignalEma giá trị MACD có sẵn đầu tiên. Chỉ số được tính từ thanh cũ nhất. Khi có đủ lịch sử, chỉ số MACD đầu tiên là SlowEma − 1, còn chỉ số tín hiệu và histogram đầu tiên là SlowEma + SignalEma − 2. Các giá trị trước đó để trống. Khi không đủ lịch sử, mọi bộ đệm vẫn trống và lần gọi tiếp theo tính lại từ đầu.

Trung bình khởi tạo được tính bằng giá trị đầu tiên cộng với trung bình các chênh lệch so với giá trị đó. Đây vẫn là cùng một trung bình cộng và giữ cho một chuỗi giá trị giống nhau có độ chính xác tuyệt đối. EMA với N = 1 chính là giá trị đầu vào.

Cách xác định giao cắt

Giao cắt đường tín hiệu tăng giá xảy ra khi đường MACD di chuyển từ dưới đường tín hiệu lên trên. Giao cắt giảm giá diễn ra theo chiều ngược lại. Nói cách khác, histogram đổi dấu. Còn giao cắt đường không xảy ra khi chính đường MACD đổi dấu.

Trên và dưới là các phép so sánh nghiêm ngặt. Giá trị bằng không chính xác giữ nguyên phía trước đó: chạm mà không đổi dấu không phải là giao cắt. Giao cắt đi qua giá trị bằng không chính xác được ghi nhận trên thanh đầu tiên nằm hẳn ở phía mới. Thanh đầu tiên xác định được phía không có phía trước đó để giao cắt từ đó sang.

Giao cắt mô tả các thanh trong quá khứ; nó không dự báo giá.

Giao cắt được ghi nhận tại thanh đóng cửa nơi sự đổi dấu trở nên nhìn thấy được, không bao giờ ghi lùi về trước. Thanh mới nhất có thể vẫn đang hình thành và không xác nhận giao cắt. Các giá trị MACD, tín hiệu và histogram của thanh đó được tính lại ở mỗi tick. Sự kiện trên thanh đã đóng không bị xóa hoặc di chuyển khi lịch sử đã đóng không thay đổi; việc tải lại lịch sử sẽ tính lại chỉ báo từ dữ liệu mới.

Đọc các ví dụ biểu đồ

Các biểu đồ này dùng thanh EURUSD theo giờ, với giá và giá trị MACD tính bằng USD trên mỗi EUR. Bản xuất được thu thập chứa 5,000 thanh đã đóng từ 2025-12-04 15:00 đến 2026-09-24 22:00. Đây là mẫu lịch sử, không phải báo giá trực tiếp.

Thời gian trên biểu đồ là thời gian mở thanh của terminal. Độ lệch đồng hồ terminal đo được lúc thu thập là UTC+3; các thay đổi giờ mùa hè trong lịch sử không được mô hình hóa. Khoảng trống cuối tuần và giữa các phiên được nén lại, với một đường dọc mờ tại các khoảng trống.

Tổng quan về phần mẫu gần đây

Giao cắt tăng giá dưới mức không

Giao cắt giảm giá trên mức không

Mỗi ví dụ giao cắt là giao cắt đủ điều kiện gần nhất, có 40 thanh làm bối cảnh ở mỗi phía và một giao cắt đường không sau đó trong vòng 30 thanh. Kết quả biến động giá không được dùng để lựa chọn. Các cửa sổ chồng lấn 75 thanh; chúng thể hiện những sự kiện liên quan trong cùng một phần của mẫu.

Một chuỗi giao cắt dày đặc

Giao cắt sau các cực trị dao động

Tải chỉ báo

Chỉ báo chạy trong cửa sổ riêng, hiển thị đường MACD, đường tín hiệu, histogram và các mũi tên giao cắt đường tín hiệu. Chỉ báo không đặt lệnh giao dịch, gửi cảnh báo hay dùng nhập DLL.

Cấu hình

1. Chọn tệp nguồn hoặc tệp đã biên dịch cho nền tảng dự định sử dụng.
2. Dùng thư mục chỉ báo và các điều khiển chỉ báo của nền tảng để tải chỉ báo tùy chỉnh.
3. Đặt FastEma, SlowEma và SignalEma. FastEma và SignalEma phải dương; SlowEma phải lớn hơn FastEma.
4. Kiểm tra quy ước đường tín hiệu, lịch sử có sẵn và hành vi trên thanh đã đóng trước khi diễn giải nội dung hiển thị.

Hạn chế

Công cụ này không phát hiện phân kỳ MACD. Công cụ đánh dấu giao cắt, không dự báo giá hoặc giao dịch. Số giao cắt trong mẫu không phải tỷ lệ chính xác và chưa được kiểm thử về hiệu quả giao dịch. Các cách triển khai khác có thể dùng trung bình đường tín hiệu, giá trị khởi tạo hoặc thanh đầu tiên khác nhau, làm thay đổi giá trị ban đầu hoặc đường tín hiệu.

Số đếm trong mẫu không phải tỷ lệ chính xác và chưa được kiểm thử về hiệu quả giao dịch.

Câu hỏi thường gặp

Đọc thêm

• Cách tính và hiển thị MACD
• Bộ đệm chỉ báo MACD
• Trung bình động của bộ dao động
• Định nghĩa đường trung bình động
• Sự kiện tính lại chỉ báo
• Truy xuất thanh lịch sử
• Chế độ tính toán của trình kiểm thử chiến lược
• Tài liệu tham khảo về tính toán trọng số hàm mũ
• Thư mục và cấu trúc trình soạn thảo
• Điều khiển giao dịch tự động của nền tảng
• Làm việc với chỉ báo