Khối lượng theo giá · hướng dẫn thực hành
Hồ sơ khối lượng nhóm hoạt động theo giá thay vì theo thời gian. Tìm hiểu ý nghĩa của các thanh rộng nhất, cách cửa sổ hiển thị làm thay đổi kết quả và những gì biểu đồ ngoại hối theo giờ thực sự có thể cho bạn biết.
Hồ sơ khối lượng trong phạm vi hiển thị là gì?
Hồ sơ khối lượng trong phạm vi hiển thị nhóm khối lượng gắn với các thanh trong chế độ xem biểu đồ hiện tại thành các hàng giá. Biểu đồ khối lượng thông thường đặt khối lượng bên dưới mỗi khoảng thời gian. Hồ sơ đặt các thanh ngang bên cạnh giá: thanh dài hơn cho thấy nhiều hoạt động được phân bổ vào vùng giá đó hơn.
Khoảng hiển thị có ý nghĩa quan trọng. Cuộn biểu đồ sẽ chọn phần lịch sử khác; thu phóng có thể rút ngắn hoặc mở rộng phần đó. Mỗi thay đổi có thể tạo ra một hồ sơ khác. Ghi lại khoảng này trước khi so sánh POC hoặc vùng giá trị giữa các biểu đồ.
Hồ sơ trả lời hoạt động được phân bổ ở đâu trong cửa sổ đã chọn. Nó không trả lời giá nhất thiết sẽ đi đâu tiếp theo.
Cách đọc hồ sơ
POC, vùng giá trị và các nút khối lượng
| Thành phần | Định nghĩa | Cách hiểu |
|---|---|---|
| POC | Điểm kiểm soát: dải giá có khối lượng lớn nhất. | Vị trí tập trung mạnh nhất trong phân bố đã chọn này. Tệp tải xuống đánh dấu tâm của dải đó. |
| Vùng giá trị | Một vùng liền mạch quanh POC chứa tỷ trọng khối lượng đã cấu hình. | Nhóm hàng được tô bóng, với mục tiêu 70% trong các ví dụ này. |
| VAL / VAH | Biên dưới và biên trên của vùng giá trị. | Các rìa giá ngoài cùng của những hàng được đưa vào. |
| HVN | Nút khối lượng cao: một điểm tập trung cục bộ hoặc đỉnh. | Vùng có nhiều hoạt động được phân bổ hơn các vùng xung quanh. |
| LVN | Nút khối lượng thấp: một vùng tương đối thưa hoặc đáy. | Vùng có ít hoạt động được phân bổ hơn các vùng xung quanh. |
Xem độ dài thanh trước màu thanh
Hướng dẫn này mô tả các thanh khối lượng tăng màu xanh lam, các thanh khối lượng giảm màu vàng hoặc cam và các thanh hỗn hợp kết hợp cả hai. Những màu này mô tả cách phân loại lịch sử; chúng không phải nhãn chỉ hướng tương lai. Tổng độ dài thanh biểu thị hoạt động kết hợp.
Tệp tải xuống này chủ ý chỉ hiển thị tổng khối lượng tick. Phần tô bóng màu xanh lam xác định những hàng thuộc vùng giá trị, còn đường màu cam xác định POC. Nó không phân loại bên mua và bên bán chủ động. POC là giá trị lớn nhất, còn HVN là điểm tập trung cục bộ; một hồ sơ có thể có nhiều điểm tập trung.
Tách biệt diễn giải với đo lường
Sự tập trung khối lượng không phải bằng chứng cho biết ai đã giao dịch ở đó. Dữ liệu theo giờ dùng ở đây không chứa danh tính người giao dịch hay quy mô các giao dịch đã thực hiện. Hãy xem POC và các biên vùng giá trị là giá tham chiếu lịch sử, không phải mức đảo chiều hoặc phá vỡ bắt buộc.
Phép tính đằng sau các ví dụ này
Các thanh OHLC theo giờ cung cấp giá cao nhất, giá thấp nhất và tổng số tick. Chúng không cung cấp phân bố từng tick theo giá. Hướng dẫn này dùng một phép xấp xỉ được nêu rõ để có thể tái lập các phép tính:
- Chọn một khoảng cố định gồm các thanh đã đóng.
- Chia khoảng từ mức thấp nhất trong các giá thấp nhất đến mức cao nhất trong các giá cao nhất thành các ô giá có độ rộng bằng nhau.
- Phân bổ đều khối lượng tick của mỗi thanh trên toàn bộ khoảng cao nhất–thấp nhất của nó. Phân bổ cho mỗi ô theo tỷ lệ phần chồng lấn với khoảng đó.
- Cộng tất cả phần đóng góp trong mỗi ô. Chọn ô có khối lượng lớn nhất làm POC; nếu bằng nhau chính xác, chọn ô giá thấp hơn.
- Bắt đầu từ POC, thêm ô liền kề có khối lượng lớn hơn. Nếu bằng nhau chính xác, thêm ô phía dưới trước. Dừng khi đạt tỷ trọng mục tiêu.
Phần đóng góp vào một ô = khối lượng tick của thanh × độ dài khoảng giá chồng lấn ÷ khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất của thanh.
Giá POC là tâm của ô đó. VAL và VAH là các rìa ngoài của vùng liền mạch được đưa vào. Đây là những lựa chọn triển khai được nêu rõ; hồ sơ khác có thể dùng độ chi tiết dữ liệu đầu vào, các ô hoặc quy tắc mở rộng vùng giá trị khác.
Trường hợp đặc biệt
- Thanh không biến động giá phân bổ toàn bộ hoạt động vào ô chứa giá của nó. Biên bên trong thuộc ô phía trên; biên trên cùng thuộc ô cuối cùng.
- Nếu toàn bộ cửa sổ không biến động giá, kết quả là một ô suy biến tại giá quan sát được.
- Nếu cửa sổ không có khối lượng tick thì không có POC hay vùng giá trị.
- Vùng giá trị bao gồm trọn các ô. Tỷ trọng thực tế có thể vượt mục tiêu.
Các thiết lập ban đầu được minh họa là 20 ô, vùng giá trị 70% và tổng khối lượng tick. Chúng làm rõ phép tính; không phải tuyên bố về hiệu quả giao dịch vượt trội.
Đọc cùng dữ liệu qua các cửa sổ khác nhau
Phóng to hoạt động gần đây
Cửa sổ ngắn hơn kết thúc tại cùng thanh với phần tổng quan. Lưới ô của nó được tính từ giá cao nhất và thấp nhất riêng, vì vậy thay đổi POC là thay đổi trong phân bố đã chọn, không phải tín hiệu giao dịch mới.
Thay đổi số ô
Tăng số ô chia cùng khoảng giá thành các phần nhỏ hơn. Điều này thay đổi cách nhóm dùng để xác định POC và xây dựng vùng giá trị. Chi tiết bổ sung không thêm các giao dịch vốn không có trong những thanh đầu vào.
Cuộn đến một khoảng trước đó
Khoảng trước đó chứa các thanh khác. So sánh phân bố tổng thể trước khi so sánh từng mức giá riêng lẻ. Vùng được làm nổi bật luôn thuộc về phần lịch sử đã chọn.
Hiểu phép xấp xỉ phân bổ
Mỗi nến đóng góp trên toàn bộ khoảng cao nhất–thấp nhất của nó. Vì vậy, một nến dài có thể đóng góp vào nhiều ô giá, dù không biết vị trí giá thực tế của các tick. Biểu đồ histogram chi tiết không thể khôi phục thông tin mà dữ liệu đầu vào theo giờ không có.
Dùng hồ sơ cùng các chỉ báo khác
Hướng dẫn đề cập đến RSI, các đường trung bình động và các mức Fibonacci cùng với hồ sơ khối lượng. Tách biệt vai trò của chúng: dùng hồ sơ để mô tả hoạt động theo giá, đồng thời dùng bối cảnh bổ sung trên biểu đồ để đặt câu hỏi của riêng bạn. Tệp tải xuống này không tính toán chiến lược kết hợp hay kết quả giao dịch nào.
Trước khi so sánh phản ứng giá với một mức của hồ sơ, hãy cố định khoảng đã chọn và các thiết lập tính toán. Nếu không, một mức có thể dịch chuyển vì cửa sổ biểu đồ thay đổi. Sự trùng hợp về mặt hình ảnh giữa các chỉ báo không xác lập một kết quả đã được kiểm thử.
Giữ cửa sổ, nguồn khối lượng và các thiết lập ô hiển thị rõ trong phân tích của bạn.
Lỗi thường gặp và khắc phục sự cố
| Quan sát | Kiểm tra |
|---|---|
| Hồ sơ thay đổi khi di chuyển biểu đồ. | Đó là hành vi của phạm vi hiển thị. Trước tiên hãy so sánh khoảng thanh đã chọn. |
| POC thay đổi sau khi điều chỉnh thiết lập. | Các biên ô là một phần của phép tính. So sánh số ô và khoảng cao nhất–thấp nhất. |
| Màu sắc trông giống tín hiệu chỉ hướng. | Đọc chú giải. Tệp tải xuống này dùng màu để chỉ phần thuộc vùng giá trị, không phải hướng giao dịch. |
| Hồ sơ mới tiếp tục phát triển. | Kiểm tra xem thanh đang hình thành có được đưa vào không, có thanh mới đóng không và lịch sử có được tải lại không. |
| Biểu đồ histogram gốc trống. | Kiểm tra rằng khoảng hiển thị chứa các thanh đã đóng và có đủ lịch sử cùng khối lượng tick dương. |
| Vùng giá trị đo được vượt mục tiêu. | Thuật toán thêm trọn các ô cho đến khi đạt hoặc vượt tỷ trọng yêu cầu. |
| Giá vượt qua một biên đã đánh dấu. | Biên lịch sử không phải rào cản. Chỉ báo không áp đặt bất kỳ giới hạn nào lên giá sau đó. |
Tránh thay đổi cửa sổ cho đến khi xuất hiện mẫu hình mong muốn, diễn giải số tick thành quy mô giao dịch hoặc coi hồ sơ là kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh. Các ví dụ minh họa phép tính mà không kiểm thử lợi nhuận hay tỷ lệ thắng.
Tải chỉ báo
Mã nguồn có thể chỉnh sửa
Chỉ báo MQL5 gốc với khả năng chọn cửa sổ hiển thị, phân bổ khối lượng tick và các mức POC/vùng giá trị.
Thiết lập và hành vi
- Mở thư mục dữ liệu của terminal và đặt chỉ báo đã biên dịch vào thư mục MQL5 Indicators của nó.
- Làm mới danh sách chỉ báo và gắn chỉ báo vào biểu đồ mong muốn.
- Chọn số ô và tỷ lệ phần trăm vùng giá trị. Thanh đang hình thành bị loại theo mặc định.
- Cuộn hoặc thu phóng theo chiều ngang để chọn lịch sử. Đọc biểu đồ histogram cùng với biểu đồ giá; POC, VAL và VAH cũng được cung cấp dưới dạng bộ đệm giá.
Chỉ báo dựng lại hồ sơ khi có tick và sự kiện thay đổi biểu đồ. Đưa thanh đang hình thành vào cho phép phân bố thay đổi trong thanh đó. Ngay cả khi chỉ dùng các thanh đã đóng, việc cuộn, các thanh vừa đóng hoặc lịch sử thay đổi có thể làm thay đổi mọi mức của hồ sơ. Tệp tải xuống không chứa chức năng đặt lệnh.
Dữ liệu và hạn chế
Bản xuất lịch sử trải từ 2025-12-04 15:00 đến 2026-09-24 22:00, tính theo thời gian mở thanh của terminal. Độ lệch đồng hồ terminal đo được tại thời điểm thu thập xấp xỉ UTC+3; phép đo đó không xác lập các độ lệch giờ mùa hè trong quá khứ. Đây là các quan sát đã ghi nhận, không phải báo giá trực tiếp.
Tất cả ví dụ dùng cùng một bản xuất không thay đổi. Hướng dẫn so sánh các cửa sổ và thiết lập, không có kiểm thử quá khứ, mô hình chi phí giao dịch hay kết luận về hiệu quả. Hoạt động tick riêng của nguồn dữ liệu, việc tổng hợp theo giờ và phân bổ đều giới hạn những gì hồ sơ có thể xác lập. Không có gì ở đây xác định các tổ chức, quy mô giao dịch thực tế hay bên chủ động trong một giao dịch.
Câu hỏi thường gặp
Phạm vi hiển thị nghĩa là gì?
Đó là các thanh hiện nhìn thấy từ trái sang phải trên biểu đồ. Cuộn hoặc thu phóng thay đổi lựa chọn này và có thể thay đổi hồ sơ. Tệp tải xuống dùng toàn bộ khoảng cao nhất–thấp nhất của mỗi thanh đã chọn; thu phóng theo chiều dọc không cắt bớt khối lượng của thanh.
Điểm kiểm soát là gì?
POC là ô giá có khối lượng được phân bổ lớn nhất. Tệp tải xuống báo giá tại tâm ô. Nếu các ô bằng nhau chính xác, nó chọn ô giá thấp hơn. Điều này mô tả lịch sử đã chọn; không phải chỉ dẫn giao dịch.
Vùng giá trị được tính như thế nào?
Bắt đầu từ ô POC, tệp tải xuống này thêm ô liền kề có khối lượng lớn hơn cho đến khi bao phủ ít nhất 70% tổng khối lượng tick. Khi các ô liền kề bằng nhau, phía giá thấp hơn được thêm trước. Việc thêm trọn các ô có thể khiến tỷ lệ phần trăm được đưa vào vượt mục tiêu.
Nút khối lượng cao và thấp là gì?
Nút khối lượng cao là các điểm tập trung cục bộ trong hồ sơ; nút khối lượng thấp là các vùng tương đối thưa giữa hoặc quanh những điểm tập trung đó. Chúng mô tả phân bố mà không chỉ định biến động giá tiếp theo.
Khối lượng tick ngoại hối có đo lượng tiền tệ được giao dịch không?
Ví dụ dùng hoạt động tick riêng của nguồn dữ liệu. Cột khối lượng thực không chứa khối lượng giao dịch được báo cáo. Cả số tick trên các thanh theo giờ lẫn quy tắc phân bổ đều không cho biết quy mô giao dịch, tổng khối lượng thị trường ngoại hối hay bên khởi xướng giao dịch.
Tại sao hồ sơ thay đổi khi tôi di chuyển biểu đồ?
Cửa sổ đầu vào thay đổi. Giá cao nhất và thấp nhất của nó cũng xác định lưới ô, nên việc cuộn có thể thay đổi cả hoạt động được đưa vào lẫn cách nhóm. Lưu cửa sổ và các thiết lập khi so sánh hồ sơ.
Tôi có thể chỉ dùng hồ sơ không?
Hồ sơ mô tả hoạt động lịch sử theo giá. Nó không tính điểm vào, điểm thoát, quy mô vị thế hay kết quả giao dịch. Cấu trúc giá và các chỉ báo khác có thể bổ sung bối cảnh, nhưng ví dụ này không kiểm thử một chiến lược giao dịch kết hợp.
Sản phẩm có đòn bẩy có thể khiến bạn mất tiền nhanh. Tại Việt Nam, không có sàn giao dịch forex nào được cấp phép; việc vận hành các sàn này là bất hợp pháp.
